TKCデータセンターののデスクトップを指定してしまっているのが原因です。
以下の手順で、正しい保存先を指定してください。
1.保存する場所を「tsclient」にします。
(「tsclient」が、ユーザのPCを指しています。)
2.ドライブの表示が以下のように表示されます。

「\\tsclient\C」:PCのCドライブです
「\\tsclient\D」:PCのDドライブです
PCのデスクトップに保存する場合は以下の手順で保存してください。
(1)「\\tsclient\C」をダブルクリック
(2)「ユーザ」をダブルクリック
(3)「ユーザアカウント名」をダブルクリック
(4)「デスクトップ」をダブルクリック
(5)保存ボタンを押下